Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Periodic autoregressive model identification using genetic algorithms

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Eugen Ursu, Kamil Feridun Turkman

Editorial: Journal of Time Series Analysis, 33 (3), p.398-405, 2012.

Rezumat:

Periodic autoregressive (PAR) models extend the classical autoregressive models by allowing the parameters to
vary with seasons. Selecting PAR time-series models can be computationally expensive, and the results are not always satisfactory. In this article, we propose a new automatic procedure to the model selection problem by using the genetic algorithm. The Bayesian information criterion is used as a tool to identify the order of the PAR model.
The success of the proposed procedure is illustrated in a small simulation study, and an application with monthly
data is presented.

Cuvinte cheie: Journal of Time Series Analysis